真相只有一个，那就是他喜欢浮盈加仓这个交易方式。
这种交易方式，在出现资金回撤时不会带来心里压力。
下面来看加仓与不加仓回测
先来不加仓的
————
这是浮盈加仓的每次加仓都是单独按当前总资金的2%计算止损开仓，直到算出开仓手数剩余资金无法在开仓为止。
————
相同的时间，相同的资金，相同的策略。浮盈加仓把年化复利收益率干到了80%这种难以想象的数字。
看到这种结果，你说浮盈加仓就是更好的选择吗？
不见得，如果回测的是菜粕，就是一条稳定亏损的资金曲线，一路向下猛冲。即便是
后面有不错的趋势行情，也并不能够使资金曲线涨回来。
当然了，这种风险偏好的人，也不会跟我机械式回测一样，就死磕这一个品种。
那么来看看菜粕这类品种不加仓是什么情况：
资金曲线出现了V型走势。
浮盈加仓使得资金风险敞口在一个交易标的上过重，无法充分的分散风险。就跟现在的纳斯达克100指数一样，前十只权重股的权重占比接近50%。这十只股票的走势就直接影响指数走势。
而不加仓就跟纳斯达克100等权重指数一样，总体收益是不如前者高，但是资金回撤也小了。风险敞口没有集中于某几个标的，影响收益的不再是那前十只权重股。而是市场的总体表现。
所以为什么有些人喜欢浮盈加仓，完全是取决于他自己的风险偏好以及标的偏好！
在有浮盈的时候加仓不加仓都可以。完全取决于自己，因为这不是让我们长期盈利的必要条件。
价格出现回调时浮亏更快吗？好像并没有。
看菜粕的亏损组成。最高盈利260W,然后从16年9月份开始到今天(2024-3-21)剩余43W，连续亏损这些年，手续费与交易滑点100W，试错成本117W。从最高权益算，到现在亏损85%花了9年，应该并不算快吧。
当然这也取决于我在策略中做的风控，换另一种类型的风控就不是这种情况了。